期货风控模型（风控模型和风控策略）

期货风控模型(风控模型和风控策略)通过模型设计来构建风控模型。

期货风控模型是期货公司(不管是期货公司)期货风控部门的服务模型。

这套模型通过模型设计来构建风控模型,如下图所示。

因为期货交易中会有交易行为有各种各样的模型,模型的编写和参数的设定是不一样的,模型设计是一切交易规则都要从理论中浓缩,模型设计到量化模型和风控模型,而且都是具体的实施,模型都是经过一定程序化的程序化操作,具体的执行流程都不一样,想要提升交易技术的话,你一定要在期货交易中做足功课。

接下来,就是要为大家说的就是,要通过模型来构建风控模型。

一、模型建立方法

模型具体有:逻辑模型、条件模型、风险模型。

逻辑模型是一个大的模型,包含了趋势交易模型、追涨杀跌模型、资金管理模型、情绪风险模型、中长期投资模型、概率概率分布模型等等等等,其中主要的模型要分两个。

1、逻辑模型

逻辑模型是整个市场中的模型,它的精髓就是根据市场的走势来分析市场的走势,每一个趋势行情下,趋势行情下我们就开仓,有些是跟随行情下的趋势行情,有些是跟随行情下的趋势行情,是不是有什么样的趋势行情才开仓呢?

2、条件模型

如果一个趋势行情下,出现的止损,而有些行情出现的回撤比较大,那么我们就开仓,如果这些机会出现,那么我们就及时止损。如果行情下破了支撑,那么我们就可以无条件止损,如果行情下破了压力线,那么我们就止损,如果行情延续了我们止损的理念,那么我们就应该等到趋势行情出现。

所以,模型的核心是,判断市场走势的核心就是趋势的形成,趋势是一切交易行为的本质,只有把交易逻辑中的风险降低了,就可以避免模型在回撤的时候开仓。

比如下图:

止损设立的时候,突破20日高点就止损,跌破10日低点就止损。

当价格突破了20日低点就止损,跌破10日低点就止损,或者跌破了20日的低点止损。

模型加粗了就是你要走出趋势行情的交易逻辑,加粗了就是你要走出趋势行情的逻辑。

二、模型的优缺点

模型的优点就在于,它不需要考虑入场的问题,它只需要等待信号出现,并且在波动中选择一个有优势的位置,这样做的好处就是尽量降低风险,让利润奔跑。

模型设计的优点,因为是按照信号入场,所以不会踩雷,只要趋势不发生改变,开仓后,可以进行相应的小幅度的调整。

模型的缺点就在于,它不需要每一次都入场,而是会观察到自己需要的行情出现,然后选择一个时间点去观察。

比如,当下的黄金,在1180-1245位置,可以尝试继续试多,那么当下的位置是1250,这个时候也可以尝试进去试多,等待趋势回踩到1230的时候,进行多单。

如果这次趋势走出了一波流畅的行情,那么在这个时候入场试错,因为这就是试错,如果行情不回踩,你试错是比较好的,那么,你可以继续试错。

而模型的缺点,是行情非常的流畅,可以不停的试错,可以让自己在某个周期级别上实现盈利。

所以,模型的优点就是,尽量少量化,因为你可以通过大量的统计,让模型能够告诉你,他们的优势在什么位置,然后,利用他们的各种各样的方式去测试。