期货震荡交易策略（期权震荡市交易策略）

期货震荡交易策略(期权震荡市交易策略)

1、参与交易策略

评级机构:光大期货

解析:虽然目前的市场上的期货投资者主要以股票基金为主,但是有越来越多的机构会通过期权来回避标的物的波动。因为在期货市场交易的过程中,期货是不存在波动的,基本上是不会有动的。期权策略的选择,无论是对冲,还是对冲,目前国内期权市场的设计,都是严格遵守交易策略,有严格的风控和保证金制度,投资者可以根据自身的风险偏好选择合适的策略进行交易。

由于大部分的期权合约都是比较特殊的,而且上市时间并不长,而且会存在较大的合约涨幅的风险,因此,投资者最好按照期权相关策略的实施方案来进行选择。

2、相关成交量和持仓量分析

一般来说,活跃的合约走势非常的平稳,所以通过分析成交量和持仓量的变化,也可以有效的确定持仓量和交易量的变化趋势。如果在目前的市场上,主力合约的持仓量增加,而且成交量也跟着增加,那么可以判断后期的持仓量会增加,如果主力合约持仓量增加,而且成交量也跟着增加,那么投资者就可以判断未来的主力合约的持仓量会增加。

3、单日成交量和成交额分析

另外,投资者也可以通过观察持仓量和成交额的变化来预测后期的价格变化,还可以通过持仓量和成交额的变化来预测未来价格的变化趋势。例如,假如A公司当前的A公司的B公司的持仓量和成交额在一段时间内都处于较低的水平,那么投资者可以判断A公司未来的股价将会出现上涨,反之,如果A公司在一段时间内都处于较高的水平,那么投资者就应该判断A公司未来的股价将会下跌,从而对未来的价格有所判断。

4、期权合约的价值分析

不同的期货合约都会有不同的价值,比如近期有的棉花合约,那么也可以通过相关的合约进行相关的价值分析,从而可以预测未来的期货合约的价格变动趋势。一般来说,利用期权合约价值分析,投资者可以初步判断,上市初期到交割日的时候,期权价格的高低,就可以认为是期权合约价值的重要参考。

5、对期权的知识进行分析

主要通过期权合约的价值分析,来预测未来某个时候期权价格的变化趋势。如下图所示,从上图可知,该股目前处于价格处于历史低位的期权价位,同时,成交量也持续低迷,那么投资者可以根据该合约的价格进行买入和卖出期权,等到该合约到期时,该合约将会变为现实的标的物,可以根据期权合约的价值进行买入和卖出期权的操作,实现买

卖的套利,具体的操作方法如下:

1.买进看跌期权,卖出看涨期权;

2.卖出看跌期权,卖出看跌期权;

3.卖出看跌期权,买入看跌期权。

三、合约涨跌 在进行期货交易时,应该注意

1.买入看跌期权,买入看跌期权;

2.卖出看跌期权,买入看跌期权;

3.卖出看涨期权,卖出看跌期权;

4.卖出看跌期权,卖出看跌期权;

5.卖出看跌期权,卖出看跌期权;

6.买进看涨期权,卖出看跌期权;

7.卖出看跌期权,卖出看跌期权;