期货钟摆（期货钟摆效应）

期货钟摆(期货钟摆效应)为开仓平仓之和。

我们都知道期货合约的价格都是在交易所里进行公开竞价交易的,所以投资者可以把期货合约的标的物价格的绝对数、行权价格、时间、价格等交易所里所有交易的价格加权平均,看作开仓和平仓的价格。例如,当期货合约的价格低于开仓价时,投资者便可以选择获利平仓,买入看跌期权,获得未来市场上卖出看涨的收益。

对于钟摆动指数的理底及作用,我们可以给出一定的实例分析。

上图中,标准普尔(SP)合约的价格与开仓的价格、时间、价格之间的差值和差值都有一定的关系。如果将该合约的价格与开仓的价格和时间加权平均的差值,能够更好地观察期权合约的价格变化趋势。此后,如果发现该合约价格发生了上升,投资者可以根据这个方向的变化来推测期权合约的价格变化趋势,利用该合约的价格持续上涨或者下跌的期权合约卖出,规避未来市场上的卖出价格下跌的风险。

钟摆动指数也可以帮助投资者在短期内实现获利的同时,也是决定期权合约价格的一个重要因素。