期货 量化 模型（期货量化模型 国内外）

期货 量化 模型(期货量化模型 国内外)

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期货 量化 模型(期货量化模型 国外)

期货量化模型

期货的三大类:套利、期现套利、跨期套利。

先说套利。套利就是买未来卖的现期和现货。期货交易是在未来某一特定时间以特定价格买进或卖出的另一种交易行为。套利是买入近期的期货合约,或卖出近期的期货合约。

期现套利是在一定条件下可以被交易的合约或者期货合约的市场价格(或数量)相对应的,并通过买卖的不同合约的价格差来获利的一种金融交易行为。

套利交易就是同一个期货合约在某种特定时间之间的交易。对于同一个合约而言,当期货合约的价格升高时,投资者可以在合约的价格水平上获利;当期货合约的价格跌落时,投资者可以在合约的价格水平下获利。

跨期套利是指同一个期货品种的不同月份的不同合约之间的价差。投资者可以利用不同合约之间的价差,择机将这种价差扩大的风险转移到不同合约之间。

跨品种套利是指同一个品种在不同市场上同一时间里同方向的合约之间的价差。跨品种套利是投资者通过不同合约之间的价差来获利的一种交易行为。

跨期套利是指投资者通过同一品种不同月份不同交割月份的不同合约之间的价差,利用不同合约之间的价差,来获利。跨品种套利交易一般由两种方式进行。

跨品种套利是指投资者通过不同品种不同交割月份的不同交割月份的不同合约之间的价差,来获利的一种交易行为。跨品种套利是指投资者在同一品种的不同交割月份之间的价差,利用不同交割月份的不同交割月份的不同交割月份的不同交割月份的价差,在套利交易过程中获得收益的一种交易行为。

跨品种套利

跨品种套利交易分为两种,一种是在同一品种的不同交割月份之间进行的套利交易,另一类是在同一品种的不同交割月份之间进行的套利交易。在套利交易过程中,投资者根据不同合约之间的价差变化,在不同合约之间进行投资。套利交易,是指投资者在同一交易品种在不同市场上同一时间和不同交割月份的价差之间进行的套利交易。套利交易者在进行同一合约之间的价差变动时,就称为多头寸,反之就称为空头头寸。

一般来说,跨品种套利分为两种。一是多头寸,即同一个品种同一品种、同一品种在不同的交割月份间的价差,并可以用两个价差来衡量二者之间的价差变化情况,若套利者使用同一品种同一合约进行交易,则套利者不需要持有同一合约;二是空头寸,即同一个品种同一个头寸,则空头头寸持有者持有,若同时持有两个合约,则套利者持有同品种。

跨品种套利的内容为:同一种商品的价差为正;例如,铜在六月下旬至八月上旬之间的价差为负;天然橡胶和铝在九月下旬至九月上旬之间的价差为正;鸡蛋,在九月下旬至八月上旬之间的价差为负。

跨品种套利的内容是:同一种商品的价差为正;