期货量化投资（期货公司量化交易）

期货量化投资(期货公司量化交易)指的是投资者通过把各种不同类型的金融衍生品(股指期货、国债期货、基金、外汇、利率、黄金等)挂勾交易完成对冲操作,在一个投资组合的背后采用净值化保证金、杠杆化保证金、固定收益类的基金。例如:利用利率期货买空白银,在交易之前卖出,等到利率上升时再买回白银,由于净值上涨带来的收益总是比预期收益高。另外,期货投资是以保证金交易的,投资者可以选择在卖出之前将其卖出去,等到利率下降时再买回白银,做对冲操作。

期货量化投资(期货公司量化交易)是指投资者通过电脑自动撮合成交操作,期货交易者在交易之前和交易所进行模拟盘的交易。期货量化投资是以投资者的交易量化为基础的,期货公司提供部分的数据和交易软件,以供投资者查询。

期货量化投资的主要特点是做多和做空两种方式,前者是在一个交易日内通过市场竞价方式来进行,后者是进行实物交割,具体有建仓、平仓、对冲、实物交割和回购等。投资者可以通过对冲操作来降低做多和做空两种方式的交易风险,但是更多的时候交易量小,交易量大的投资者一般不适合进行高频交易。